海龟交易法则里容易被忽略的规则

网上常见的部分

海龟策略的核心是通道突破：

• 价格突破 N 日最高点 → 做多
• 价格跌破 N 日最低点 → 做空/平仓

这部分教程很多，不多说。

容易被忽略的规则

加仓规则

海龟不是一次性全仓进去的。原版规则是：

每次价格朝有利方向移动 0.5 ATR，加一个单位仓位，最多 4 个单位。

我见过不少实现直接把加仓砍了。加不加，收益曲线差一截。

相关性限制

原版海龟对同一市场和相关市场有仓位限制：

• 单一市场最多 4 个单位
• 强相关市场合计最多 6 个单位
• 同方向总仓位最多 12 个单位

在 crypto 里，BTC 和 ETH 高度相关，这条很实用。

上一笔交易过滤

如果上一次交易是盈利的，下一个信号跳过（只适用于短周期系统）。这个设计是为了避免在震荡市反复打损。

实盘 vs 回测

我实际跑的时候发现：

• 加仓逻辑的参数（0.5 ATR vs 1 ATR）对回撤影响很大
• 相关性限制在牛市会让你错过一些利润，但在崩盘时少亏
• 滑点在突破时特别大，回测里容易低估